velzevul (dubva1) wrote,
velzevul
dubva1

Гугл на бирже

Тот, кто научится предвещать поведение рынков, станет сказочно богат. Как досадно бы это не звучало – взлеты и падения его зависят от такового огромного количества причин, от нравов и поведения такового количества людей, что ответа не знает никто… Разве что Гугл?







Вправду, группа исследователей показала очевидную корреляцию меж запросами в поисковике, которые юзеры посылают в Гугл, и биржевой торговлей. И опять как досадно бы это не звучало – познание это навряд ли поможет кому-нибудь достигнуть благосостояния.


Невзирая на мощный аппарат современной арифметики, экономики и вычислительной техники, поведение рынков предсказать вправду никто не в состоянии. Хотя попыток таких делались тыщи, в том числе и очень маститыми учеными, математиками и физиками, которые уже многие десятилетия со всех боков изучают колебания важных биржевых индексов – таких, как S&P 500 (индекс, рассчитываемый из котировки бумаг 500 огромнейших компаний США). Но даже на недельный срок вперед накрепко предвидеть его движение не представляется вероятным. По словам германского ученого Тобиаса Прейса (Tobias Preis), неувязка – в людях. Конкретно люди решают продавать либо брать акции, и основываются они не только лишь (а может, и не столько) на своем решении, да и на мировоззрении и настроении других.


Поведение торговцев полностью можно именовать «стадным», и конкретно оно делает рынок настолько непредсказуемым, что анализ движения индексов на этой неделе ничего не дает в смысле пророчества его на последующую неделю. Чтоб предвещать рынок, нужно каким-то образом «влезть в головы» людям, принимающим денежные решения. И раз уж нет способности поместить их всех в томографы, остается единственный доступный сейчас способ – выслеживать их интересы по статистике запросов в поисковике, доступной, скажем, через сервис Гугл Trends.


Итак, исследователи во главе с Тобиасом Прейсом решили отследить еженедельные колебания 2-ух наборов данных – во-1-х, числа запросов в поисковике, связанных с той либо другой компанией из перечня S&P 500; а во-2-х, рыночных цен на бумаги этой компании. Они окутали данные за 6 последних лет, начиная с 2004 г. И результаты, размещенные на деньках – повторим – неспособны совершить революцию и сделать кого-то навечно богатым. Статистика Гугл не позволяет предугадывать еженедельные колебания биржевых курсов – вобщем, находится другая достаточно любознательная связь.


Ученые проявили, что имеется совсем определенная зависимость меж числом запросов наименования компании и стабильностью ее котировок на бирже – т.е., тем, сколько раз курс ее бумаг рос (либо падал, непринципиально) в течение недели. Например, если на неделе огромное число людей принялось находить IBM, то на последующей неделе бумаги этого IT-гиганта ожидают активные торги и «прыжки». Никакого пророчества об их результатах, к несчастью ли, либо к счастью, сделать не удается. Нельзя даже сказать, будут ли бумаги активнее продаваться либо покупаться. Можно только констатировать – если к ним имеется поисковый энтузиазм, то будет и биржевой.


Некие другие смешные детали об иррациональной природе современной экономики читайте в заметке «Проблема 2-ух третей».


По публикации ScienceNOW





Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments